zfsamzfsam
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建议在合约信息中增加 **合约上市日 与 合约下市日**
KQ.m和KQ.i的合约信息中,也应该有trading_time字段,与具体的合约一致
建议在**指数合约/主连合约信息**中增加字段:**主力合约list** 主力合约list 主力合约名称,主力合约的开始时间 & 结束时间----时间应该包括**日期和换月时点** ...
希望能**提供更多的交易日和交易时段相关的函数**,eg: CurrentTradingDay,取得当前交易日的日期 应该返回:逻辑交易日 NextNthTradingDay,后第N个交易的日期 PrevNthTradingDay,前第N个交易的日期 NextNumTradingDay,后N个交易的日期 PrevNumTradingDay,前N个交易的日期 CurrentTradingTimeRange,取得当前交易时段 格式应该是:交易时段(含实际交易日) + 逻辑交易日 NextNthTradingTimeRange,后N个交易的日期 PrevNthTradingTimeRange,前N个交易的日期
回测系统,其实应该是最复杂的模块,谨慎为之!
https://github.com/RichardKnop/machinery#groups Groups Group is a set of tasks which will be executed in parallel, independent of each other. Chords Chord allows you to define a callback to be executed after...
期货指数的生成,可以参考: https://github.com/QuantBox/XAPI2/blob/master/Synthetic.md
我觉得应该整合进pytdx来才对
> 通达信的协议里面有一个类似tcp头中的seq_no的序列号， 一个请求和一个应答回包含相同的seq_no, 一般在请求头的第二个字节，这个我目前并没有利用，如果按照这个设计的话，理论上可以在一个连接里面发送多条请求之后再接收应答信息（目前还未实现） 能否保留seq_no,将请求/应答分离开来,使用asyncio,提高单一连接的吞吐量
既然板块(Block)文件都能支持直接下载并解析, 为何历史数据(1MIN/5MIN/1DAY)就不能呢???