tenten35

ご指摘ありがとうございます。 n=1247にて解析したのですが、分布に 従う結果となりました。 繰り返しますが、minTargetProfitPercentの1％の設定をしてその周辺の 予想利益で約定し、平均が2％の場合、Bit Askの差額が約定の場合より 大きく広がり続けるままの為、中々クローズされない という認識です。この場合、exitNetProfitRatioが 低くても中々約定しないのではと感じた次第であります。 これは例にあげると予想収益が1％で設定しその値が200の場合、 200[1％] + (-400[2％]) > 0 となり中々約定されないという意味です。 上記の認識が誤っておれば、指摘して頂きたい と思って質問させていただきました。 具体的な計算式としては、あくまとして理想論で 他の方の意見を仰ごうと思っていた次第です。 私としては、平均値+3σまたはそれ以上の水準の偏差(σ) をminTargetProfitPercentの値にすることによって、 300[平均値+ 3σ] + (-200)[平均値] > 0 となり、約定しやくすくなるのではないかと感じております。

1%はminTargetProfitPercent、 2%は実際の予想利益の平均を仮定したものです。

@tohyanさん 丁寧な説明ありがとうございます。 @Connie-Wildさん 説明をしっかりできてなくて申し訳ありません。@tohyanさんの例の通りであります。実際の平均+αの数値のα(新設定値YY)を何にするというのは自身で何らかの条件を元に決定する必要があると思いますが、分散の大きさを元に決定するのもいいかもしれません。 @bitrinjani 色々考慮に頂いてありがとうございます。 おおかね@tyhyanさんの言う通りです。平均は何十万回の施行である程度収束しますが、裁定の機会を見つけるという点においては@tyhyanさんの言う通り直前X回の情報を元にして平均を求めた方がいいのかと思います。

ここの議論で出すことでは ないかもしれませんが、懸念のクレーム を出す方は、基本的にQiitaやgitのコミュニティ 外の方だと思われるので、Qiitaエントリの 「例えば、10秒に〜」の部分を削除した 方がいいのではないか、と個人的に思っております。 ここの文言につられて多数の人を 扇動してる気がするので。