scirocc
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scirocc
0.99+...大概率你input里包含next_day_return了
你把每日IC plot出来.,你就能发现,因为因子被normalize了.所以有些日子算出来的IC相当高.我自己的跑的实验是,有时候np.max(IC)能到0.68,一平均直接就拉高了整体表现.建议优化目标用ICIR代替IC吧