jimrok
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看这个预测结果，模型没有学到东西，输出的分数都是一样的。也可能是你数据没有很好的做特征处理，机器学习比较依赖特征工程。
回测应该没有用到label吧，回测是按照你给的prescore，按照策略买入和卖出股票，计算回报，给你画一个条收益曲线。
> > 回测应该没有用到label吧，回测是按照你给的prescore，按照策略买入和卖出股票，计算回报，给你画一个条收益曲线。 > > 是的，但是具体执行交易是在t+1还是t+2执行呢？ 如果你是用TopN的策略，这个策略是用前一交易日的预测，来选出要买入的票，然后下个交易日去交易，模拟的价格可以是开盘价或者收盘价，也可以在这个基础上做一些交易磨损的价格加点。如果你把他们代码阅读一遍，可以说实现的非常乱，不好扩展。我几乎是全部重新自己去改这些代码来做测试。
因为np的数据结构简单，就是float数据的序列化，有固定的长度，想要哪一日的数据，可以计算出偏移的位置，直接读取。理论上hdf5或者其他的库不能再更快了。单这个结构太难为维护了，基础数据稍微有些错误，你很难维护，他们没有提供完整的修复工具。看懂源代码是可以自己去修复的。