Peter Grainfield

#73　[機能追加提案]スプレッド縮小時にポジションをとる こちらで同じような議論がされています、参考まで

@poiudasiope ログを追ってみればわかるかもしれません。 あり得るケースとしては、 1. CC 0.02btc買い（ほかの取引所で0.02btc売り）でオープン 2. クローズ時に　CC 0.02btc 売りが約定せず、CCで0.02btc持った状態になる 3. スプレッドが反転し 宙に浮いたCCの 0.02btc 売り( BF 0.01 BB 0.01　買い）でオープン

部分約定してからonSingleLeg(Proceed)が発動するときの数量が丸められるので収益の計算がへんになるときありますね。 - 売りの動作 目標数量 0.01BTC 部分約定数量 　**0.0000652 BTC** OnSingleLeg　 **0.009 BTC（丸め）** - 最終的な約定 買い 0.01 BTC 売り 0.0090652 BTC 発生するエクスポージャー 0.0009348 BTC このエクスポージャーが丸々損益に乗っかって表示されてるようです。 ``` INFO [PairTrader] >>Sending order targetting quote...

即座にクローズすると @Connie-Wild のおっしゃる手数料のコストのほかに個々の取引所自体の価格差（一般的に言うところのスプレッド）も発生します。 単一の取引所でも買う時と売る時の価格は違ってますよね？ なので瞬間的にはクローズするコストはマイナスになります。 どうしても即クローズしたいなら `exitNetProfitRatio` をマイナスにします。 当然損失がでます。

@marumarusan おそらく、`spreadStat.csv`がなんなのか勘違いされているのではないでしょうか？ `spreadStat.csv`は統計用の情報なので、その時刻のbest/worstレートが記録されているだけなので、過去に出した注文を記録していません。 3秒ごとにbestとworstの条件で注文し続けたら期待値マイナスなのは当たり前です。 worstのほうが大きくても平均の周りでぶれがあるので、有利なタイミングでオーダーを出したらいいわけです。 一方、注文時の収益は提示されている`info.log`のものです。 > このようなログで、数値を合算するとプラスのように見えます。 > これは長期的に回してもプラスになると考えていいのでしょうか　　 Profitのマイナスがプラスに比べて小さいので有利なタイミングでオープン、クローズしてるように見えます。いまのところうまくいってるように見えます。 市場は生ものなので、長期的にはどうなるかはわかりません。 その時の状況にあったパラメータ調整は必要だと思います。

There's no such option now, `BTC/JPY` only. R2 supports three exchanges operated in Japan. All of them provides `BTC/JPY`. Other pairs are not common among exchanges.