ConnieWild

証拠金を増やす事で、ポジションを多く取る事が出来るので、裁定機会は多くなります。 ただ、ポジションをクローズ出来るかどうかはパラメータ次第です。 どんなパラメータを設定すれば良いかは人それぞれ状況が異なるため、お答えする事は出来ません。

@Yoshio-M さん 実行環境等なにも明記されてません。 逆にあなたが同じ質問をされて、そのエラーメッセージだけで解決策と原因を答えることができますか？ ・Windows？Linux？macOS？ ・git clone したディレクトリの場所 ・nodejsのバージョン ・実施したr2のインストール手順

God only knows.

info.logに時刻と予想収益が表示されているので、grepやsed等で必要な部分を抽出し、ご自身で解析、パラメータの決定をされてはいかがでしょうか？

また、質問の内容が抽象的過ぎて検討のしようが無いかと思われます。 どのような計算式を用いるのかを含めて、具体的に質問して下さい。

ご理解されているかと思いますが一応。 「config_default.json」の「minTargetProfitPercent」「exitNetProfitRatio」等の値はあくまで設定例です。 有効にする取引所によってはdefault値で運用すると資産が減ります。 自分が有効にしたい取引所を数日間デモで動作させ、予想収益の%値を収集し、そこから利用者の判断で数値を決定し、実際に運用する事をbitrinjaniさんは想定されているかと思います。 ※収益率は取引所間のスプレッド乖離率でもあります。 また、このような金融プログラムで平均値や偏差値を計算に用いるのは効率が悪いです。 もっと効率の良いやり方はあります。 その方法はtenten35さん自信で試行錯誤して頂ければと思います。

bitrinjaniさん 私は1日1回、ある計算式を利用してminTargetProfitPercentの設定値を求めております。 実際に取引所に合計8万円を預けた状態で、1日当たり2000円の利益が出ている状況です。 (市場が荒れた場合のロスカットを回避するために、maxLongPositionとmaxShortPositionを0.05で運用しているので、この数値を増やせば利益は増えるかと思います。) もし、自動チューニングを検討されるのであれば、この計算式を提供できます。 恐らく、半永久的に利益を上げ続ける事が出来るのではと思っています。 ただ、1点懸念があります。 現在、裁定取引の判断基準となる数値は全て、利用者がconfig.jsonにて自身の判断で設定をしています。 minTargetProfitPercentを自動チューニングとした場合、期待した以上に利益が出ないや、クローズしない等のクレームを言ってくる輩が出てくるのではと思っております。 そのようなクレームでプログラム開発者であるbitrinjaniさんのモチベーションを下げるような結果となることは最も避けたいと思っております。 自動チューニングを有効にするかどうかはポリシーに関わってくるところかと思います。 もし、実装されるようであれば出来る限り協力します。

@bitrinjani さん CSV書き出し機能は大変すばらしいと思います！ 可能であれば、書き出し情報には下記情報を加えて頂けたら大変嬉しいです。 「日付時刻、Best Ask、Best Bid、Best組み合わせ時の予想収益+収益率%、Worst Ask、Worst Bid、Worst組み合わせ時の予想収益+収益率%」 Worstを記録する理由ですが、Bestでオープンした場合に、クローズするのはWorstの組み合わせになる事が多いためです。 クローズに必要なコストを予め把握する事で、minTargetProfitを逆算する事が可能になります。

これらの機能を追加頂けたおかげで、自動コンフィグチューニングが出来るようになりました。 本当に感謝しています。ありがとうございます！ ・期待収益、ベストクオート等のCSV書き出し機能 ・config.json auto-reload 環境はubuntu16.04を利用しており cut,sed,awkを利用して、csvデータから統計情報を計算し、sedでコンフィグの書き換えを行うShellScriptを作成し、cronで定期実行しています。 統計情報が見れるようになってまた別の楽しみ方が出来るようになりました。

オートチューニングによる運用に変えてから面白いデータが取れたので共有します。  青線がオートチューニングにより設定されたminTargetProfitPercent 赤線がBest ProfitPercentの上位10データの平均値 黄線がWorst ProfitPercentの上位10データの平均値 になります。 minTargetProfitPercentはexitNetProfitRatioを10%とした場合にクローズが見込める最低ラインを計算しています。 そして、オーダ実行時のデータはCSVに出力されない仕様なので 赤線が青線を超えている部分は、ポジションの最大値に達していたので注文できず機会損失が起こった部分になります。 こうデータで見ると約定できる機会は結構あるんだなぁという印象です。 そして収益のデータになります。  約定できずにonSingleLegの動作となると損益が発生するので、各取引所のAPIの動作がもっと俊敏になればあまり起こらなくなるのかなと思ってます。 損益が出てもNetExposureが増大するよりはマシなので、onSingleLegを追加してくれたbitrinjaniさんは神です。 5:30に1000円程収益が減ってますがこの時は一度しかonSingleLegが発生しておらず、約定金額をみても1000円減るような取引でないので、取引所がバグったのかと思いましたが、取引所のデータが消えていたので後追いできませんでした。。。 ログには残っていませんが、Quoineのサーキットブレイクで3000円吹っ飛んだので、Quoineのサーキットブレイク時に動作を停止するプルリクをマージしてもらいました。 多分次は大丈夫だと思います。(起きてほしくないですが