关于夜盘数据的datetime

[zzeric]

由于夜盘算一个新的交易日的开始，今天是9月11日，通达信返回的是2017-09-12 21:00:00，对于股票软件这样处理没有问题，但程序量化时通常需要resample成30分钟线或者其他周期数据，或者set_index，这样数据会被resort，夜盘数据会放到2017-09-12 15:00:00的数据后面。

涉及各种数据接口，比如get_minute_time_data，get_history_minute_time_data，get_transaction_data，get_history_transaction_data

建议对于夜盘数据，把返回的时间减去一天，周五的夜盘因为会按下周一的交易日，所以需要减3天

[yutiansut]

这个都不应该是tdx接口处理的东西 pytdx是一个lowlevel的东西 你涉及的是high-level的处理 如果一个东西的lowlevel层面封装过多 就会出问题

[rainx]

@zzeric 涉及到休市时间等问题，感觉时间计算还是有点难度的，这个之后如果有好的解决方法再处理吧..

[wuxin1030]

期货数据还不是tdx的领域，这里只需要关注股票就够了

[rwayan]

trading day 的概念是涉及到结算的，改了也会有影响