finsight
Производительность при большом потоке данных
Приветствую. Если подключиться к LUA плагину через TCP сокет (использую python), то во время высокой активности на бирже СПБ в момент присоединения Америки (в 16:30 по мск, по летнему в США), если подписаться на 100 стаканов, квик начинает тормозить, даже если эти данные просто принимать и не обрабатывать в коде и сделать максимально большой буфер. (примерно 2 000 событий измнения стакана в сек)
Просто если подключиться к сокету, будет сообщение Client connected, отправить комманду на подписку 100 стаканов разных ликвидных инструментов. А мне бы и 150 и 200 стаканов надо в будущем.
Ни кто с таким не сталкивался?
P.S. Через час активность уменьшается и тормоза и задержки проходят.
Если у Вас действительно есть экономически обоснованная необходимость работать с таким количеством стаканов, то это уже не про квик. Переходите на PLAZA
А сколько стаканов реально можно отслеживать? Если мне нужно 30-40 стаканов отслеживать и держать в каждом стакане по 2 заявки это реально с помощью квик шарп? Или тоже идти в plaza? Plaza это только срочный рынок?
Попробовать конечно можете. Но если у Вас реально зарабатывающий HFT, то я бы снова порекомендовал смотреть в сторону PLAZA. Дело даже не в QUIK#, а в терминале Квик. Ну, не рассчитан он на такую деятельность, да еще и на множестве инструментов одновременно.